Chủ nhân bản hit "Chiếc khăn gió ấm" cho biết thời kỳ đầu bên cạnh ánh hào quang của sự nổi tiếng anh cũng nhiều lần nhận phải những lời chê bai: "Với một nghệ sĩ mới, chắc chắn có những người họ chưa hiểu hết được mình hoặc là chưa định hình được vị trí cùng khả năng của mình thì họ sẽ có những thắc mắc. Có những người họ ăn nói lịch sự lắm, họ nhắn tin "Anh ơi, em nghĩ mãi không hiểu tại sao giọng anh giống vịt đực vậy, anh hát mà như kiểu anh bị hết hơi ấy…". Sau đó Khánh Phương trả lời lại là do chất giọng của mình là giọng trầm và trong lúc tập hát cũng thích theo chất giọng khàn vì bị ảnh hưởng từ những nhóm nhạc nổi tiếng tại Mỹ".
Ca sĩ Khánh Phương trong chương trình "Bài hát đầu tiên".
Khánh Phương chia sẻ thêm, anh từng đứng ra tìm các thành viên để thành lập MP5 - nhóm nhạc có sự tham gia của Trương Thế Vinh. Nhưng sau đó khoảng 2,3 năm theo đuổi nhóm, sự nghiệp của Khánh Phương lại quay trở về con số 0, không đạt được thành tựu nổi bật trong nghệ thuật ngoài việc hát nhóm và lên truyền hình vài lần. "Có thời gian tôi phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của mình là dừng lại hay đi tiếp", Khánh Phương kể. Nhưng may mắn thay, cha mẹ của anh vẫn luôn ủng hộ niềm đam mê ca hát của con và sẵn sàng cho Khánh Phương mượn tiền để đầu tư MV đầu tay. Tới "Chiếc khăn gió ấm", chính là ca khúc đã "vớt" cả cuộc đời Khánh Phương lên và giúp anh trả nợ bố mẹ gấp nhiều lần.
Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn lên tiếng về tựa đề album "Không Phải Jay Chou" từng gây nhiều thắc mắc. Theo đó, anh cho hay: "Jay Chou đã là một tượng đài rồi. Thời điểm đó Phương có phong cách và kiểu tóc có hơi giống hao hao. Có một số anti fan nói rằng nếu muốn bắt chước Jay Chou thì cứ nói, tại sao lại tạo phong cách giống như vậy". Thời điểm đó, album này của Khánh Phương đã gây xôn xao và làm bùng lên "ngọn lửa" anti nam ca sĩ vào khoảng năm 2009.
Giọng ca "Chiếc khăn gió ấm" thừa nhận từng thất bại, sự nghiệp bấp bênh.
Ngoài tài năng, chất giọng khàn, gia thế "khủng" của Khánh Phương cũng được nhiều người chú ý. Giọng ca sinh năm 1981 tâm sự anh sinh ra trong gia đình khá giả có ba mẹ là doanh nhân thành đạt. Dù vậy, anh không được nuông chiều."Khánh Phương cảm ơn ba mẹ vì thành công trên con đường kinh doanh nhưng không bao giờ để cho con cái dựa dẫm hay thích xài tiền của ba mẹ. Ba mẹ hướng cho Khánh Phương và anh trai dùng trí thức và tài năng của mình để tạo ra những giá trị của bản thân trong cuộc sống", anh nói.
Giọng ca 39 tuổi thừa nhận sự nghiệp âm nhạc của mình lên, xuống không ổn định. Nam ca sĩ cho rằng nghệ sĩ nào biết tận dụng cơ hội để phát triển sẽ dễ bước lên đỉnh cao, còn Khánh Phương lại thiếu sót ở phần này.